策略产品案例

稳健策略产品案例

适用于风险偏好低的客户。典型的量化偏好尺度，如最小净值0.90，最大回撤10% 。可用于权益类ETF，固定收益产品和衍生品的组合。通过人工智能深度学习模型动态选取资产优化组合，精准实时风控模型管理风险。

稳健策略历史数据回测
（2007/01－2019/04期间）

• 权益类为风险资产标的固收资产为无风险资产标的。 • 风险目标5%：策略平均年回报12.5% • 风险目标10%：策略平均年回报20.2% • 同期沪深300年平均年回报4.07%，最大回撤72.13%

成长策略产品案例

适用于风险偏好中到高的客户。典型的量化偏好尺度，如最小净值0.75，最大回撤25%。它以权益类资产为主，结合固定收益产品和衍生品。采用人工 智能选股结合精准实时风险管理。

成长策略历史数据回测

• 中国A股11年期（2007-2017期间）历史数据回测的平均年回报率为26.4%。2008和2015两股灾年的回撤小于30%。同期沪深300的平均年回报率为6.3%。2008和2015两股灾年的回撤大于70%。

定制策略产品案例

利用人工智能模型，对商品期货标的进行筛选，构建收益能力最强的商品期货标的组合；利用量化风险管理模型，对组合的风险水平进行实时精准监控。

中国期货市场所有交易的商品期货均为潜在标的。我们的策略将根据模型来定期调整期货组合。

策略历史数据回测

• 从2%风险水平，年均回报7.5%，到15%风险水平，年均回报25.9%。
• 策略风险可塑性好，可根据客户的风险承受能力调整风险水平，满足客户的风险收益偏好。